Difundir Estrategias Comerciales

Spread Betting es libre de impuestos en el Reino Unido Dentro del Reino Unido y algunos otros países de propagación de apuestas está totalmente exenta de impuestos (no ganancias de capital o impuestos sobre la renta y Ningún impuesto de timbre) así que cualquier beneficio que usted hace de negociar es el suyo en su totalidad. Mayores oportunidades de beneficio Va largo y corto Usted puede elegir la forma en que usted piensa que el mercado irá para que no se limite a comprar y esperar a que el precio a subir. Usted puede comprar o vender (ir largo o corto) que le da más flexibilidad en su toma de decisiones y en última instancia le da mayores oportunidades de beneficiarse de un movimiento de precios dentro del mercado. El poder del margen El comercio de margen le da la oportunidad de aprovechar su comercio, lo que significa un depósito inicial significativamente reducido de lo que sería tradicionalmente requerido para obtener una exposición similar a los mercados. Exposición al mercado internacional sin riesgo de divisas Es posible operar en los mercados internacionales sin tener que preocuparse por la conversión de los beneficios en su moneda local. Cada transacción produce una ganancia o pérdida en una sola moneda designada, por adelantado, por usted. Cómo funciona Financial Spread Betting utiliza las mismas técnicas fundamentales de negociación que se usan cuando se negocia la mayoría de los activos tradicionales. La diferencia principal es que usted no toma físicamente la propiedad del activo subyacente, usted simplemente apuesta en la dirección del movimiento del precio en lugar de otro. Al colocar una apuesta de propagación, se le pide al inversor que defina tres cosas básicas. El instrumento / mercado y tipo de apuesta La dirección en la que creen que el mercado se moverá La apuesta, es decir, la cantidad que les gustaría hacer para cada punto en el que el mercado se mueve Que la dirección Elegir el instrumento La mayoría de las empresas ofrecen precios en tiempo real en miles de mercados, que de los que el comercio es sólo su decisión. Por ejemplo, es posible que desee tomar una vista a corto plazo en un índice o tener una vista a largo plazo sobre una acción o una mercancía, incluso puede hacer ambas al mismo tiempo. Los corredores de plataformas ofrecen gráficos en tiempo real con indicadores integrados y análisis para ayudarle a decidir. La única otra cosa que usted necesita considerar al elegir un instrumento es el tipo de apuesta que usted desea poner en ese mercado. Las principales empresas de apuestas ofrecen una gama de opciones de apuestas que están disponibles para adaptarse a la duración deseada de su comercio. Estos van desde sólo unos minutos, a un solo día, a 3 meses de duración, e incluso uno donde no hay fecha de finalización definida. Apuestas diarias en efectivo - diseñadas para el comerciante a corto plazo y se liquidan al final del día. Apuestas de dinero en efectivo diario: estas apuestas no expiran al final del día y se transfieren automáticamente al siguiente día de negociación (sujeto a los cargos de financiamiento nocturno). Apuestas futuras diarias del futuro: estas apuestas no expiran al final del día y Se transfieren automáticamente al siguiente día de negociación (sujeto a los cargos por rotación de la noche a la mañana) Las apuestas trimestrales expiran en una fecha determinada tres meses en el futuro y no incurren en costos de financiamiento (o rotación), todo está incluido en el precio . Es importante tener en cuenta que una apuesta se puede cerrar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento inicial de las apuestas. Elección de la dirección de la apuesta Si el inversionista cree que el valor de un activo está previsto que aumente en el futuro se pondría una apuesta de compra (o hasta), esto se conoce, en la terminología del mercado, como largo. Por el contrario, si sienten que el precio de los activos es probable que caiga en valor, entrarían en una apuesta de venta (o hacia abajo), también conocido como cortocircuito. Ir corto (o cortocircuito) es una gran ventaja en comparación con el comercio tradicional. Describe la práctica de vender un activo prestado con la intención de volver a comprarlo más tarde a una tarifa más barata que la que vendió inicialmente. El vendedor a corto está buscando el precio del activo para caer antes de comprar de nuevo a un precio más barato. Este concepto abre la posibilidad de obtener ganancias cuando el precio de un activo está cayendo en valor. Selección de la apuesta Al realizar su apuesta se le pedirá la cantidad de apuesta que le gustaría para la apuesta. Para cada punto que el activo se mueve en la dirección correcta, el inversor se beneficiará de la cantidad de la apuesta. Así como un ejemplo, si usted había colocado una apuesta de compra en 1 por punto y el valor del activo aumentó en 10 puntos la apuesta sería un valor de 10. Realmente es así de simple. Obviamente, si el mercado se mueve en la otra dirección, entonces esos beneficios se convierten en pérdidas. La cantidad de la apuesta es una indicación del nivel de riesgo que está preparado para asumir ese comercio. Cuanto mayor sea el valor de la cantidad de la apuesta, mayor será la recompensa potencial, sin embargo, también hay claramente el potencial de mayores pérdidas. Encontrar todo demasiado complicado Puede encontrar el comercio social una buena alternativa. Trading commodity Spreads Actualizado 08 de agosto 2016 Muchos comerciantes de productos básicos profesionales se centran en los márgenes de comercio. Un spread implica la compra simultánea de una mercancía y la venta de la misma o de una mercancía similar. Las posiciones de los diferenciales tienden a ser menos riesgosas que las posiciones largas o cortas de las materias primas. Algunos de los spreads más tradicionales están en los mercados de granos. Un comercio común es comprar un grano y vender otro grano. Por ejemplo, un comerciante podría comprar el maíz de diciembre y vender el trigo de diciembre. La premisa para el comercio es que el comerciante espera que el mercado del maíz sea más fuerte que el mercado del trigo. Mientras el maíz se mueva más que el trigo o no caiga tanto, el comerciante hará un beneficio. Los Spreads también son comunes dentro de la misma mercancía. Por ejemplo, un comerciante puede comprar maíz de julio y vender el maíz de diciembre, al mismo tiempo durante la primavera, esto es un ejemplo de una propagación de toros. Normalmente, el mes anterior se mueve más que los meses más largos o diferidos. Si alguien espera que los precios del maíz para subir más alto durante el año, este sería un comercio que apoyó esta visión del mercado. Los precios del maíz pueden ser volátiles, mientras que los márgenes por lo general sólo mueven una fracción de lo que transpira en el precio total. Los diferenciales son una estrategia más conservadora que las posiciones largas o cortas directas en los contratos de futuros. El margen requerido para spreads tiende a ser mucho menor que en una posición de contrato de futuros directos o largos. Tipos de productos básicos Spreads Un comerciante puede encontrar casi cualquier tipo de mercancía extendida para satisfacer cualquier perspectiva en los mercados. Una variedad de tipos de diferenciales de futuros se enumeran a continuación: Intra-Market Spreads - Estos son comúnmente llamado calendario Spreads. Implican la compra y venta de diferentes meses de contrato dentro de la misma mercancía. Por ejemplo, un comerciante puede comprar soja de mayo y vender soja de noviembre. Inter-Market Spread - Este tipo de spread de futuros implica la compra y venta de productos diferentes pero relacionados. Las mercancías tienden a ser correlacionadas, pero puede haber razones por las que una mercancía podría ser más fuerte que la otra. Por ejemplo, un comerciante podría comprar plata y vender oro. Inter-Exchange Spreads - El spread inter-exchange implica la compra y venta simultánea de la misma mercancía subyacente que se negocia en diferentes bolsas. Un ejemplo de este comercio sería la compra de futuros de trigo de diciembre negociados en el Grupo CME y la venta de futuros de trigo de diciembre negociados en la Junta de Comercio de Kansas City. Comercio de productos básicos Los comerciantes son muy sensibles al margen de precios entre los dos contratos. El diferencial de precios es la diferencia entre los dos contratos. Por ejemplo, el maíz de julio se cotiza a 6.05 y el maíz de diciembre se cotiza a 5.75. El spread es de 30 centavos. Si el maíz de julio sube más rápido que el maíz de diciembre, la propagación aumentará. En este caso, los compradores de la propagación hará un beneficio. Los diferenciales pueden ser una forma más conservadora de acercarse a los mercados, pero eso no significa que no tengan riesgo. Cualquier persona que ha negociado se extiende a lo largo de un período sabe que las cosas a veces pueden salir mal. Las condiciones meteorológicas y los informes sobre los cultivos son sólo algunas de las cosas que pueden causar que los spreads se muevan dramáticamente. Un peor escenario es cuando el contrato de futuros que compra se mueve fuertemente más bajo y el contrato que vende se mueve fuertemente más alto. Dos productos correlacionados como el maíz y el trigo suelen divergir. No es una buena sensación cuando usted está buscando una ganancia de cinco centavos en una extensión y durante la noche pierde 15 centavos debido a noticias de la cosecha de China. En cualquier comercio, difusión o absoluta, uno siempre debe ser consciente de los riesgos, incluso cuando se emplea una estrategia más conservadora. Más sobre los diferenciales Hay tantos tipos diferentes de márgenes para el comercio cuando se trata de los mercados de materias primas. Algunos otros spreads son: Espacios de localización - comprando y vendiendo el mismo producto para entrega en diferentes lugares (ejemplo: oro largo para entrega en Nueva York versus oro corto para entrega en Londres) Espacios de calidad: comprando y vendiendo la misma mercancía pero de diferente Calidades o grados (por ejemplo, el café Arábica frente al café Robusta corto) El procesamiento de los spreads - comercialización de una posición larga o corta en un producto frente a la posición opuesta en un producto que es el producto del otro lado del comercio Frente a la gasolina corta) Los diferenciales tienden a tener requisitos de margen más bajos que las posiciones largas o cortas directas, pero pueden ser más riesgosos que una posición larga o corta directa a timesmodity Diferencias de precios de productos (o straddles) miden la diferencia de precio entre dos Contratos, generalmente contratos de futuros. La diferencia de precio se analiza a menudo en cartas especiales de futuros. Los diferenciales también pueden medir la diferencia entre un contrato de efectivo y un contrato de futuros (conocido como la base) o la diferencia de precio entre dos contratos de opción o varias combinaciones de los anteriores. En el negocio de granos, la diferencia entre dos meses de contrato de la misma mercancía (es decir, canola) representa el precio de la diferencia de precio entre dos contratos de futuros diferentes. Cargos o el costo de la celebración de la mercancía por un período de tiempo. Cargos de carga se determinan por el costo de los intereses y el almacenamiento cuando los productos físicos se llevan a cabo en la tienda. Los comerciantes de grano monitorearán las relaciones de propagación muy de cerca ya que la diferencia relativa entre varias posiciones de contrato determinará los márgenes de manejo o rentabilidad de su participación en la comercialización de granos. Al utilizar spreads, el comerciante espera beneficiarse de los cambios en el spread (diferencia) entre los dos contratos. El comerciante está buscando una ampliación o estrechamiento de la relación de propagación a través del tiempo. El comercio de propagación se considera una forma menos riesgosa ya menudo menos costosa de participar en el mercado de futuros. Los requisitos de margen para los spreads son generalmente inferiores a las posiciones largas o cortas, y si el precio aumenta o disminuye el riesgo del comerciante se limita al cambio en el spread, ya que tanto una posición larga como una posición corta se mantienen al mismo tiempo. Dado que el riesgo es menor, así será el potencial de ganancias o pérdidas. El comercio de propagación es más complicado que el comercio directo y requiere un mayor grado de sofisticación por parte del comerciante. Usted examinará solamente brevemente la aplicación del comercio de la extensión a la gerencia de la comercialización de la granja en este curso. El propósito de esta sección es familiarizarse con el uso de los diferenciales de los productos básicos en la predicción de la dirección del mercado. Mediante el control de la fuerza relativa entre varios contratos y entre diferentes mercados, podrá seleccionar mejor las estrategias de fijación de precios y de gestión de riesgos adecuadas al desarrollar su plan de marketing. Tenga en cuenta que TradingCharts ofrece gráficos de propagación premium y personalizables. Haga clic aquí para mas información . Además de ser utilizado para el comercio de propagación, el seguimiento de la propagación de las relaciones entre los diferentes contratos en el mismo mercado o en diferentes mercados puede proporcionar información útil en la dirección de precios en el futuro. Las relaciones entre los meses cercanos y los lejanos en la misma mercancía a menudo nos dicen acerca de la fuerza relativa o la debilidad del mercado en sí. Por ejemplo, el contrato Canola de junio de 1993 se negoció con una prima sustancial al contrato de noviembre de 1993 hasta mayo de 1993. Una escasez percibida de canola de alta calidad después de la helada de agosto de 1992 dio lugar a que los valores de canola de 1992 aumentaran en las posiciones contractuales de 1993. Esta relación continuó hasta que se hizo evidente más adelante en la campaña de comercialización que un suministro adecuado de canola estaba disponible para satisfacer las necesidades de los compradores, además de los requisitos de los agricultores para el flujo de caja antes de la siembra de un nuevo cultivo. La relación de difusión entre las dos campañas de comercialización invirtió la dirección, ya que los compradores y vendedores centraron su atención en las próximas perspectivas de producción de canola de 1993/94. En situaciones como esta, causada por la sensación de aprehensión de las poblaciones, los meses cercanos generalmente suben más rápido que los meses lejanos. Esto se conoce como propagación de toros. Con el fin de beneficiarse de esta relación que se compra el contrato de futuros cercanos y, simultáneamente, vender el contrato más distante. A la inversa, en situaciones en las que los suministros a corto plazo están en relativa sobre la abundancia en relación con los suministros futuros, los meses cercanos generalmente caerán más rápido que los meses lejanos. Un acercamiento bajista al mercado sería emprendido entrando en una extensión del oso. Con el fin de beneficiarse de esta relación que se vendería el mes de contrato cercano y comprar el mes de contrato distante. Mediante el seguimiento de la relación entre los meses cercanos y los lejanos, a menudo se le proporcionará una indicación de plomo en cuanto a si el mercado se tendencia más o menos.